债券到期期限

导读：债券到期期限是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间，也是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间。各种债券有不同的偿还期限，传统的债券到期期限是20-30年。自20世纪80年代以来，债券的到期期限缩短为7-10年，短则几个月，长则几十年，习惯上有短期债券、中期债券和长期债券之分。

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齐红|官方答疑老师

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• 问债券面值100，发行价100.期限10年，息票率为3.52%，年复息一次，债券到期日为2023年2月21日。 (1）求债券到期收益率? (2)求债券的久期?
  答你好同学， 先求出债券到期值， 然后求得到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）/购买价格×100%
• 问请问为何溢价发行债券期限越长，债券价值越大；而折价发行的债券期限越长，债券价值越低呢？
  答你好，溢价债券，意味着票面利率高于折现率。也就是发行方支付的利率要比市场利率高。 同样的资金买溢价债券比投放到市场获得的收益更多。假设溢价债券的利率比折现率也就是市场利率高2%，将2%称之为超额收入。 期限越长，那么我购买这种溢价债券能获得的超额收入也就越多。折价反之。还有一句，随着到期日的临近，债券价值是要回归面值的。
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• 问您好，请问2014年1/1号发行债券，债券期限5年，为什么到期日为2017/1/1呢
  答你好，应该是2019年的吧啊
• 问老师，您好 债券期限对债券价值的影响，是长期对价值影响大，还是短期对债券价值影响大
  答债券距离到期日越远(期限越长)，债券价值越偏离于债券面值，但偏离的变化幅度最终会趋于平稳，即超长期债券的期限差异，对债券价值的影响不大。——债券价值以票面利息的永续年金现值为极限 溢价债券 (市场利率＜票面利率) 期限越长，债券价值越高于债券面值，即长期债券的价值远高于短期债券 折价债券
• 问老师， 在采用信用风险调整法估算债券资本成本时，为什么选择与债券到期日相同或接近的政府债券到期收益率作为无风险利率，为什么不可以选择与债券期限相同的政府债券到期收益率作为无风险利率呢？
  答同学你好 假如 甲证券的发生日是 2024年1月1日，期限10年 有一个期限相同的政府债券 期限 是10年，但是，发行日是 2025年1月1日， 这个政府债券到期日与甲证券到期日差了一年， 而且 还后到期，无法说清楚利率会不会发生变化 所以，只有相同或者接近到期日的政府债券的到期收益率，更有代表性或者说 说服力。
• 问apple老师， 这题怎么做？ 2023年末投资8000万元购买债券组合。2023年末投资3600万购买X债券4万份，每份面值1000元， 该债券单利计息，期限3年，票面利率6%，到期一次还本付息。到期后资金再购买一年期国债，该国债到期收益率为4.5%。另外4400万元购买Y公司平价发行的债券，该债券预计有效年利率为6％，期限4年，复利计息，到期一次还本付息。
  答同学你好，是让算加权资本成本吧。我给你写
• 问老师。纯债券价值是剩余期限的折现吗。比如10年期的债券。第8年的纯债券价值就是折2期吗
  答你好！ 是的，你的理解很对