到期价值

导读：到期价值(Maturity Value)指金融工具到期时,按合约应可收回的金额. 绝多大数证券之到期值为其面值,债务的到期值通常就是本金。

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• 问下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（）。 A.多头看涨期权到期日价值=max（股票市价-执行价格，0） B.空头看涨期权到期日价值=-max（股票市价-执行价格，0） C.多头看跌期权到期日价值=max（执行价格-股票市价，0 D.空头看跌期权到期日价值=-max（执行价格-股票市价，0）
  答A.多头看涨期权到期日价值=max（股票市价-执行价格，0） B.空头看涨期权到期日价值=-max（股票市价-执行价格，0） C.多头看跌期权到期日价值=max（执行价格-股票市价，0 D.空头看跌期权到期日价值=-max（执行价格-股票市价，0）
• 问下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。 A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
  答ABCD 【答案解析】 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。
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• 问老师，期权的价值指的是到期日的价值吗，计算出来的价值吗，内在价值又是什么呢老师
  答你好， 期权的价值是指期权在市场上的交易价格，它由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是指如果立即行使期权，期权持有者可以获得的收益，它是基于标的资产当前价格与期权行权价格之间的差额计算的。时间价值则反映了期权到期前标的资产价格变动的可能性以及时间的流逝对期权价值的影响。
• 问下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（　　）。 A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值 B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大 C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
  答】D时间溢价与货币时间价值的含义不同，货币时间价值是时间“延续产生的价值”，而时间溢价是时间带来的“波动的价值”，未来股价不确定性越大，时间溢价越大，选项D错误。
• 问下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（　　）。 A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值 B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大 C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
  答D时间溢价与货币时间价值的含义不同，货币时间价值是时间“延续产生的价值”，而时间溢价是时间带来的“波动的价值”，未来股价不确定性越大，时间溢价越大，选项D错误。
• 问股价上行时的期权到期日价值 就是求Cu吗？
  答就是用你上学时候的到期日价值来计算，你的Cu
• 问求看涨期权价值公式：老师帮看下对吗？=上行时看涨期权到期日价值*上行概率+下行时看涨期权到期日价值*下行概率÷对应年限无风险利率
  答你好，你给出的公式中，下行时看涨期权到期日价值与无风险利率的除法操作是不正确的。无风险利率通常用于计算贴现因子，而不是直接用于期权价值的计算。
• 问下列关于看涨期权的有关说法中，正确的是（　）。 A、看涨期权可以称为择售期权 B、看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，期权的价值不变 C、看涨期权的到期执行净收入，减去期权费，称为看涨期权的到期日价值 D、如果购买看涨期权，在到期日股票价格低于执行价格，则期权没有价值
  答D 【答案解析】 看涨期权授予权利的特征是“购买”，因此也可以称为“择购期权”，选项A不正确；看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，过期后不再具有价值，选项B不正确；看涨期权的到期执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，选项C不正确。
• 问持有至到期投资账面价值包含公允价值变动吗？
  答持有至到期投资不包含公允价值变动